nbsp;事實上現(xiàn)在對于股指期貨做得最多的是對沖基金和各大投行自營部門，而交易的方式大多是程序化交易，即建立一個交易的模型，在市場價格波動的時候，自動觸發(fā)命令，快速地進行交易，繼而從中套取利潤。<冰火中文

不過這年頭對量化套利的研究還處于初級階段，最著名的套利模型“大獎?wù)隆边€沒有現(xiàn)世，而大多數(shù)的對沖基金也不可能把上億的資金交給量化模型去管理，也沒有太多的對沖基金有這么大的規(guī)模。

在期貨市場上呼風喚雨的還是那些國際大投行和他們背后富可敵國的高凈值大客戶。這些人對程序的信任遠遠低于對大投行專門進行財富管理的人的信任。

即便如此，在市場上還是有為數(shù)不少程序化交易的存在，特別是在股市崩潰的時候，自動觸發(fā)了模型中的某些條件，導致話的人是一張東亞面孔，他剛來的時候，白人同事一般都把他當作ri本人，不過他可是實實在在的華夏人，姓江名民，也是大摩衍生品部門最賺錢的交易員之一。

“繼續(xù)減倉，目標看多，同時注意把資金慢慢轉(zhuǎn)到十二月份的合約里去?！彼_金特又想了半天，依然還是沒有半點頭緒，只能這么吩咐道。（求點擊，求推薦，求收藏）

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